Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille - Article 6

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises mentionnées à l'article 1er pour respecter le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, ou le cas échéant, le règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, ainsi que les dispositions du titre Ier et du titre III du livre V du code monétaire et financier ou d'un règlement pris pour leur application ou toute autre disposition législative ou règlementaire dont la méconnaissance entraine celle des dispositions précitées.

Pour les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-41-1 C du code monétaire et financier, évalue :

1° Les risques auxquels les entreprises sont ou pourraient être exposées ;

2° Les risques mis en évidence par les tests de résistance, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des entreprises.

Pour les entreprises mentionnées aux paragraphes II et IV de l'article 1er, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 533-2-3 du code monétaire et financier, évalue :

1° Les risques visés au I de l'article L. 533-29-1 ;

2° La localisation géographique des expositions de l'entreprise ;

3° Le modèle d'entreprise appliqué par l'entreprise ;

4° L'évaluation du risque systémique, compte tenu de l'identification et de la mesure du risque systémique prévues par l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou des recommandations du CERS ;

5° Les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'utilisent les entreprises d'investissement pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs ;

6° L'exposition de l'entreprise d'investissement au risque de taux d'intérêt résultant de ses activités hors portefeuille de négociation ;

7° Les dispositifs de gouvernance de l'entreprise d'investissement et la capacité des membres de l'organe de direction à exercer leurs attributions.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation, en tenant compte du principe de proportionnalité, de la taille et de l'importance systémique de l'entreprise mentionnée à l'article 1er ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités. Ce contrôle et cette évaluation ont lieu au moins une fois par an pour les entreprises relevant du programme de contrôle prudentiel prévu au II de l'article 9. Pour l'application du présent alinéa aux entreprises mentionnées aux paragraphes II et IV, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine l'application des règles de ségrégation applicables aux fonds remboursables du public conformément à l'arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement.

Lorsqu'elles procèdent au contrôle et à l'évaluation ci-dessus mentionnés au présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique le principe de proportionnalité et tient dûment compte du fait que les entreprises mentionnées au II et IV peuvent avoir une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Lorsqu'un contrôle, en particulier l'évaluation des dispositifs de gouvernance, du modèle d'entreprise et des activités d'une entreprise mentionnée à l'article 1er, donne à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cette entreprise, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative est renforcé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe immédiatement l'Autorité bancaire européenne, sauf si cette entreprise est une société de financement ou une entreprise mère de société de financement, et la cellule de renseignement financier nationale. En cas de risque renforcé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la cellule de renseignement financier nationale se concertent et communiquent immédiatement leur évaluation commune à l'Autorité bancaire européenne.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine si les dispositions, stratégies et procédures mises en œuvre par les entreprises mentionnées à l'article 1er, ainsi que les fonds propres et les liquidités qu'elles détiennent, assurent une gestion et une couverture saines des risques.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai l'Autorité bancaire européenne lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'une entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er peut faire peser un risque systémique conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé, sauf si cette entreprise est une société de financement ou une entreprise mère de société de financement.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine notamment la mesure dans laquelle les corrections de valeur effectuées conformément à l'article 105 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé pour les positions du portefeuille de négociation permettent à l'entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales.

IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne du fonctionnement de son processus de contrôle et d'évaluation défini au présent article, sauf en ce qui concerne les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.